Единственная программа под винду, позволяющая быстро и без затей поднять локальный кэширующий прокси и таскать из него файлы, написана на Delphi с использованием Красивых Динамических Визуальных Компонентов, щедро разбросанных по панелям настроек. В остальном всё замечательно, функциональности навалом, тут регулярки, там LUA прикручен, пользоваться можно. Судя по всему, поскольку она отечественная, для англоязычных пользователей нормальных вариантов вообще нет.